Complementi di Probabilità e Statistca (laurea specialistica in Gestione dei rischi e in Meccanica)

(a.a. 2003/2004 – 3 crediti)

(ultimo aggiornamento 8 giugno 2004)

Coloro che desiderano sostenere l’esame con il programma dello scorso anno, devono contattare direttamente il docente.

Il programma dello scorso anno prevedeva i capitoli 1-2-3-4-5 del programma di questo anno più i seguenti argomenti di programmazione lineare:

Finalità ed applicazioni della ricerca operativa. Funzione obbiettivo e vincoli. Programmazione matematica lineare (continua e discreta). Esempio di lavoro: pianificazione di una piccola azienda che produce vernici: definizione delle variabili , dei vincoli e dell’obbiettivo. Risorse scarse e risorse abbondanti per migliorare la soluzione ottima. Valore di una unità di risorsa. Variazioni del prezzo di vendita. Problemi di programmazione lineare in forma standard : ammissibile con soluzioni ottime finite e/o all’infinito, non ammissibile. Trasformazione di un generico problema di programmazione lineare in forma standard. Caratterizzazione dei punti estremi e delle direzioni estreme in un insieme di soluzioni ammissibili. Soluzione algebrica dei problemi di programmazione lineare. Matrici di base. Vettori di variabili in base e fuori base. Soluzioni di base ammissibili. Calcolo della soluzione ottima di un problema di programmazione lineare. L’algoritmo del Simplesso. L’uso del Tableau nell’algoritmo del simplesso.

Ad integrazione dell’esame, lo studente deve svolgere in FORTRAN un esercizio sul metodo del Simplesso: tale esercizio consiste nell’implementazione del relativo programma e nella sua applicazione ad un esempio fornito dal docente. Per ricevere il testo dell’esercizio rivolgersi al docente. All’atto della registrazione dell’esame, lo studente sosterrà un breve colloquio ad integrazione dello svolgimento della prova scritta e dell’esercizio sul metodo del simplesso.